短线交易的次日盈利可行性研究

此处说的短线交易指的是持股1-2两天就获利出货(或止损了结)。

一、复利是个不错的思路

复利在很大程度上是个理论的存在。每笔交易都能盈利5%,那么交易10次就能获利60%以上。听起来很好。其实不太可能的。理由如下:

复利交易的前提是每次都要把全部资金压注下去。就算你有这个胆量,你也做不到。比如你有10W资金,一支股票价格是8元,请问你能把10W都给买了吗?最多持有10W/800=10000股。即使上涨了5%,你也就获利了4000元左右,占总资金的4%。当然这也很厉害了。

但是如果每次都能盈利4000元,即使不是复利。10次下来我们也有4W了,40%的收益。也不错了。问题来了,每次盈利5%容易吗?每次盈利多少比较容易实现呢

二、牛市和熊市短线交易盈利情况

2020年算是个牛市,2018年是个熊市。如果我们以每天的收盘价买入某个股票,第二天它的最高价抛出。它的次日最大盈利分别会是多少呢?

2020年统计了3764支A股(全年交易日多于200日个股)

2018年统计了3115支A股(全年交易日多于200日的个股)

这两张图说明了什么?不管在牛市还是熊市。只要你能以收盘价买入A股所有交易日大于200天的股票,第二天也都能以当日最高价抛出。那你全年一定是获利的。当然没有人都能以第二天的最高价出货的。

三、操作可行性

从上图我们还可以得到两个数字。在全年交易中,第二日获利的次数占全年交易次数的57%;而1%-%3之间的次数分别占了全年交易次数的37.4%(2018年)。2020年的数字分别是60.3%和36%。我们可设想一下,如果我们每天以收盘价买入股票,第二日直接挂1%的价位抛出,即每笔交易盈利1%(没算手续费)。那一年按200个交易日算,是不是就有200%的收益。提出两个问题:

  1. 挑选第二日涨幅可能在1%-3%之间的股票概率一定比涨幅在3%以上的个股概率要大?
  2. 能否找到个方法,挑选出一批大概率第二天能涨幅1%以上的个股?
短线交易的次日盈利可行性研究
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